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Facultad de Ciencias Económicas y EmpresarialesFacultad de Ciencias Económicas y Empresariales

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Seminario de Investigación de Doctorado

Curso 2014-2015

Seminario de Investigación del Programa de Doctorado en Economía y Empresa 

 

Título: Modelos de Series Temporales: una visión práctica 

Ponente: Profesor Juan del Hoyo Bernat (Departamento de Financiación e Investigación Comercial)

Fecha: 22 y 23 de abril de 2015, de 13:30 a 15:00 h.

Lugar de celebración: Instituto de Predicción Económica "Lawrence R. Klein" 

Organizan: Departamento de Financiación e Investigación Comercial / Instituto de Predicción Económica "Lawrence R. Klein"

 

Objetivos y contenido

Este Seminario de Investigación consiste en una aproximación teórica con orientación práctica en el análisis de series temporales, en especial en el contexto de los modelos ARMA, ARIMA y de Regresión Dinámicos, y está dirigido a profesores, alumnos de posgrado y, concretamente, de doctorado no familiarizados con las técnicas de modelización de series temporales económicas. Consiste en dos sesiones de 90 minutos cada una y será impartido por el Dr. Juan del Hoyo Bernat, Profesor Emérito del Departamento de Financiación e Investigación comercial, de acuerdo con el siguiente contenido:  

 

Primera sesión (22 de abril de 2015, de 13:30 a 15:00 h.) 

  • Primera parte (Introducción): 1. ¿Modelos lineales o no lineales? 2. Justificación del modelo lineal: el modelo de pequeñas perturbaciones. 3. El papel de la Teoría en la especificación de modelos. 4. La condición Ceteris Paribus y la condición de estacionariedad. 5. El modelo uniecuacional general y casos particulares. 6. El modelo multiecuacional. 
  • Segunda parte (Teórica): 1. Instrumentos básicos: FAC y FAP. 2. Identificación de modelos puros: AR(p) y MA(q) 3. Identificación de modelos ARMA (p,q). 4. Identificación de modelos de regresión con perturbaciones autocorreladas. 5. criterios de Información. 6. Estimación y Contraste del modelo. 7. Predicción.

 

Segunda sesión (23 de abril de 1015, de 13:30 a 15:00 h.)

  • Tercera parte (Práctica): Análisis de los datos. 2. Transformaciones de estacionariedad. 3. Casos prácticos. 4. Análisis de resultados.

 

 

Con el fin de organizar la logística del Seminario, se ruega a los interesados confirmen previamente la asistencia a juan.hoyo@uam.es , con copia  a ramon.lanza@uam.es  .

Se expedirá certificado de asistencia.

 

Contacto

Universidad Autónoma de Madrid
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Oficina de Gestión de Alumnos
C/ Francisco Tomás y Valiente, 5
28049 Madrid 

 
doctorado.gestion@uam.es  

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