Curso de Predicción Económica y Empresarial

 

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Edición 2004

 
               

¿Qué es la función de autocorrelación parcial (facp)?

La función de autocorrelación parcial mide la “aportación” que a las variaciones de una variable como yt tiene otra variable, digamos yt-2, aislados los efectos de las posibles restantes variables, por ejemplo yt-1. Por el contrario, la función de autocorrelación ignora el hecho de que parte de la correlación que pueda existir entre, por ejemplo yt y yt-2, se debe a que ambas están correlacionadas con yt-1. Pues bien, los distintos coeficientes de autocorrelación parcial de los modelos teóricos se denotan como , y los estimados para nuestra muestra como . La utilidad de los mismos se deriva de que en determinadas ocasiones el simple conocimiento de la fac muestral no sería suficiente para la determinación del verdadero proceso generador de la serie.

Aunque no entraremos en el detalle de la formulación teórica sí es importante conocer algunas propiedades de la facp. En primer lugar, por definición la facp de orden 1 es igual a la fac de orden 1. En segundo lugar, en el modelo teórico, el coeficiente de autocorrelación parcial coincide con el último coeficiente autorregresivo de un modelo AR. En otros términos, el coeficiente de correlación parcial de orden 1 será el valor de en un AR(1); el de orden 2 coincidirá con en un AR(2), y así sucesivamente. En la práctica, los coeficientes de autocorrelación parcial calculados no son buenos estimadores de los parámetros correspondientes, aunque pueden servir como valores iniciales para el proceso iterativo de cómputo que ha de seguirse.

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