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Universidad Autónoma de Madrid

 

     

   

Curso de Simulación en Economía

y Gestión de Empresas

 

www.uam.es/predysim

Edición 2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Unidad 3

   

 

 

Modelos econométricos multiecuacionales

 

Contenido

Objetivos de la Unidad 3   Esquema de contenido   Lecturas adicionales

 

Lecturas recomendadas  Actividades, Aplicaciones y Autoevaluación   Dudas y consultas

 

 

 

 

Objetivos de la Unidad 3

   

 

 

 ■ En determinadas situaciones la simulación con modelos econométricos uniecuacionales no es posible.  Existen circunstancias en las que el modelizador desea simular varias variables al mismo tiempo entre las cuales existen relaciones de interdependencia. A veces, aunque se quiera simular una sola variable, ésta está integrada por partes que es recomendable explicar por separado. Incluso podemos encontrarnos con variables explicativas que no se presten a su tratamiento como exógenas, y sea más conveniente tratarlas como endógenas. Todas esas circunstancias, nos llevan al campo de los modelos econométricos con varias ecuaciones.

 ■ Lamentablemente, un modelo multiecuacional es algo más que la superposición de varios modelos uniecuacionales y las dificultades metodológicas y peculiaridades son notables y numerosas. Desarrollaremos en esta unidad unas mínimas nociones sobre la justificación, planteamiento, estimación y utilización de estos modelos, haciendo hincapié en la existencia de simultaneidad y en el llamado problema de la identificación, verdadera piedra angular de la metodología.

 ■ En su conjunto hemos organizado la unidad en 5 epígrafes, acompañados de 5 breves explicaciones en formato html y de 5 pequeños documentos en PDF. Desarrollaremos un caso muy completo de aplicación práctica, continuación del caso realizado en la unidad anterior, y cerraremos esta última unidad con una lectura adicional sobre una evaluación global de los modelos econométricos, y el preceptivo test de autoevaluación. Hemos estimado que el aprovechamiento de la unidad puede conseguirse con una dedicación de unas 15 horas, de las cuales 9 irían destinadas al estudio de los conceptos teóricos, 5 para el seguimiento del caso de aplicación y la hora restante para la lectura adicional y la realización del test de autoevaluación.

 

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Esquema de contenido

   

 

 

Para acceder a las fichas, haga click en cada epígrafe:

UNIDAD 3.- Modelos econométricos multiecuacionales. 

3.1.- Razón de ser de los modelos econométricos con varias ecuaciones.

3.2.- Simultaneidad en modelos multiecuacionales.

3.3.- Cinco etapas para la construcción y utilización de modelos multiecuacionales.

3.4.- Especificación, estimación y resolución conjunta.

3.5.- Predicción y simulación.

 

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Lecturas adicionales

   

 

 

 

Lectura Adicional 1

Valoración de la experiencia con modelos econométricos

 

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Lecturas recomendadas

   

 

 

Muchos manuales de econometría dedican capítulos a la metodología de los modelos multiecuacionales. En nuestro texto base para este curso se adopta un punto de vista sencillo y pragmático 

 ■ Pulido, A. y A. López, (1999), Predicción y simulación aplicada a la economía y gestión de empresas, Ediciones Pirámide, Madrid. (capítulo 6).

Para una exposición completa y rigurosa de la metodología de estos modelos puede consultarse

 ■ Pulido, A. y J. Pérez, (2001), Modelos econométricos, Ediciones Pirámide, Madrid. (capítulos 4, 5 y especialmente la aplicación del capítulo 8)

Otros textos que abordan estos modelos con distinto grado de simplificación son:

 ■ Álvarez, N., (2000), Econometría I: Modelos econométricos estructurales multiecuacionales y otras cuestiones, Editorial Centro de Estudios Ramón Areces Madrid.

 ■ Díaz, M. y M. Llorente, (1998), Econometría, Ediciones Pirámide, Madrid

 ■ Novales, A., (1993), Econometría, McGraw-Hill, Madrid.

 

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Actividades, Aplicaciones y Autoevaluación

   

 

 

  ■ CASO DE APLICACIÓN 4: Simulación y predicción de relaciones macroeconómicas básicas para la economía española (II): modelos econométricos multiecuacionales.

Continuamos desarrollando un modelo econométrico explicativo de una economía en su conjunto, en nuestro caso la española. Al igual que hicimos en nuestro anterior caso 3, modelizamos el comportamiento de la economía a través de modelos econométricos, si bien en este caso, modelos econométricos multiecuacionales. Desarrollaremos en este caso la metodología completa de utilización de estos modelos, haciendo hincapié en el proceso de mejora y perfeccionamiento del modelo.

<<Descarga del CASO DE APLICACIÓN 4 >>

<<Descarga de la resolución en formato PDF: 25 Págs.>>

 ■ Autoevolución: Test y preguntas breves.

Recomendamos que una vez estudiado con detalle los epígrafes de la unidad, realizados los ejercicios y el caso de aplicación, autoevalúen sus conocimientos con este test de control.

Descarga del cuestionario en formato PDF>>

Descarga de la solución>>

 

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Dudas y consultas

   

 

 

 ■ ¿Le han quedado dudas?  Puede utilizar la Tutoría On-line, enviando un e-mail a los profesores del curso:

( antonio.pulido@uam.es; ana.lopez@uam.es; jorge.rodríguez@uam.es)

 ■ Las consultas más interesantes y de mayor utilidad para el conjunto de los usuarios se incluirán en la próxima edición del curso. 

 

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Curso promovido con el apoyo del 

Fondo de Investigación e Innovación Richard Stone

del Instituto L.R. Klein-Centro Stone

Sugerencias: Jorge Rodríguez-Vález 

© Instituto L.R. Klein (Centro Stone)