Rodríguez Puerta, Julio

Julio Rodríguez Puerta es un investigador con intereses en múltiples áreas relacionadas con el análisis cuantitativo. Su trayectoria profesional se inicia tras finalizar sus estudios de matemáticas en la Universidad Autónoma de Madrid, al comenzar sus estudios de doctorado en Estadística en la Universidad Carlos III de Madrid, donde desarrolla dos líneas de investigación: Análisis de heterogeneidad Multivariante y Series Temporales. Realiza una estancia postdoc en la University of Chicago invitado por el profesor George Tiao. Tras esta estancia se incorpora a el departamento de Ingeniería de Organización, Administración de Empresa y Estadística, un departamento multidisciplinar en la ETSI Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid. En esta última universidad desarrolla una línea de investigación de carácter mas aplicado centrado en la comprensión y predicción de los precios del mercado eléctrico español. En los últimos nueve años se ha incorporado al departamento de Economía Cuantitativa de la Universidad Autónoma de Madrid donde ha desarrollado una nueva línea de investigación en modelos econométricos de series temporales multivariantes y predicción de indicadores macroeconómicos.

La producción científica se ha realizado mayoritariamente en revistas indexadas en el ISI y pertenecientes al Q1 en las áreas de Matemáticas, Economía e Ingeniería.

En el campo de la Estadística se han propuesto nuevos contrastes de bondad de ajuste en series lineales y no lineales, medidas de variabilidad y dependencia multivariante, nuevos procedimientos de análisis de heterogeneidad multivariante y en modelos de regresión. Estos resultados han sido publicados en revistas de primer nivel como JASA, Journal of Multivariate Analysis, Statistica Sinica, Bayesian Statistics, etc…

Con un enfoque mas aplicado se han realizado contribuciones al estudio de la productividad en la investigación, publicado en la revista TEST, y en el análisis de grupos estratégicos, publicado en el British Journal of Management y en el Managerial and Decisión Economics.

El análisis de precios del mercado eléctrico español es una línea de investigación mucho más desarrollada a lo largo del tiempo. Los principales resultados han sido publicados en revistas de Ingeniería, Estadística y Economía como son IEEE, IET Generation, Applied Energy, Technometrics, Energy Economics.

En el campo de la econometría se han propuesto métodos de reducción de dimensión en series temporales mediante el análisis factorial estacional, publicado en Technometrics, y se han desarrollado técnicas de predicción de indicadores macroeconómicos mediante la combinación de información de expertos, publicados en International Journal of Forecasting y su extensión a métodos de regularización publicado en el Journal of Applied Econometrics.

Varias de estas líneas de investigación fueron motivadas por la dirección de dos tesis doctorales a Carolina García-Martos y a Julieta Fuentes, defendidas en 2010 y en 2015 respectivamente. Actualmente dirijo la tesis a Blanca Jiménez sobre modelos econométricos para cuantificar el efecto en el desarrollo económico de los acuerdos bilaterales internacionales.

Se han realizado estancias en distintas universidades: Escuela de Ingenieros de Montes en Santiago del Estero (Argentina), GSB en la University of Chicago (EEUU) e  ITAM en México DF (México).