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Facultad de Ciencias Económicas y EmpresarialesFacultad de Ciencias Económicas y Empresariales

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Publicaciones

2004-2007

A)  PUBLICACIONES EN REVISTAS

 

 

Anido, C., Rivero, C. y Valdés,.T. An algorithm based on discrete response regression models suitable to correct the bias of non-response in surveys with several capture tries”, European Journal of Operational Research, 2005, 162 (2), 387-402.

 

Anido, C., Rivero, C. y Valdés,T. non-grouped data: some iterative 2007. “Analysis of variance with general errors and grouped and algorithms”, Aceptado en, Journal of Multivariate Analysis,

 

Baíllo, A. y Cuevas, A. “Parametric versus nonparametric tolerance regions in detection problems. Computational Statistics, 2006, Vol. 21, pp. 527-536.

 

Baíllo, A. y Cuevas, A.Image estimators based on marked bins”. Statistics, 2006, Vol. 40, pp. 277-288.

 

Baíllo, A. y Fernández, J. L. “A simple Markov chain structure for the evolution of credit ratings”. Aceptado en Applied Stochastic Models in Business and Industry. 2007.

 

Balbás, A. y López, S. "Sequential Arbitrage Measurement and Interest Rates Envelopes”. Journal of Optimization Theory and Applications, Vol. 138, nº 1, July, forthcoming, 2007.

 

Bujosa,  M.,  A.  García-Ferrer,  y  P.C.  Young.  “Linear  Dynamic  Harmonic  Regression”. Computational Statistics & Data Analysis , 52, 2007, 999-1024.

 

de Juan, A. y Martin-Arroyo, A. “European incomplete catching-up”. Empirical Economics, forthcoming, 2007.

 

Fatás, F., Saura, D. y Vázquez, F. J. “Emulation, prevention and social interaction in consumption dynamics” Metroeconomica, vol. 58, nº 4, pág. 582-608, 2007.

 

Flåm, S., G. Owen y Saboyà, M. The not-quite non- atomic game: emptiness of the core in large production games”, Mathematical Social Sciences, 2005, 279-297.

 

Fuente, J.M., Rodriguez, J. y J. A. Zuñiga "Study of Industry Evolution in the Face of Major Environmental Disturbances: Group and Firm Strategic Behaviour of Spanish Banks (1983-1997)". British Journal of Management, 15, 219 – 245, 2004.

 

Fuente, J.M., Rodriguez, J., Vicente-Lorente, J. D., y J. A. Zuñiga “Do Stable Strategic Time Periods Exist? Towards New Methodological and Theoretical Insights”. Managerial and Decision Economics, vol. 28, issue 3, pages 171-180, 2007.

 

García-Ferrer, A. “Lessons learned: Reflections from 25 years as a forecasting consultant”. Foresight, forthcoming 2007.

 

García-Ferrer, A., A. de Juan, y P. Poncela. “Forecasting traffic accidents using disaggregated data”. International Journal of Forecasting, 22(2), 2006, 203-222.

 

García-Ferrer, A., A. de Juan, y P. Poncela. “The relationship between traffic accidents and real economic activity: Common Cycles and Health issues”. Health Economics, 16, 2007, 603-626.

 

García-Ferrer, A., J. de Gooijer, P. Poncela y E. Ruiz. “An introduction to nonlinearities, business cycles and forecasting”, International Journal of Forecasting, 21(4), 2005, 623-625.

 

García-Ferrer, A., M. Bujosa, A. de Juan, y P. Poncela. “Demand forecasts and elasticities estimation of public transport”. Journal of Transport Economics and Policy, 40(1), 2006, 47-69.

 

García-Ferrer, A., M. Bujosa, A. de Juan, y P. Poncela. “Monthly forecasts of integrated public transport systems: The case of the Madrid Metropolitan Area”, Journal of Transportation and Statistics, 7(1), 2004, pp.225-244.

 

García-Martos, C., Rodriguez, J. y Sánchez, M. J. “Mixed models for short-run forecasting of electricity prices: Application to the Spanish Market”. IEEE Transactions on Power Systems, vol. 22, issue 2, pages 544-552, 2007.

 

Gómez,D., E. González–Arangüena, C. Manuel, G. Owen, M. del Pozo y Saboyá, M. “The cohesiveness of subgroups in social networks: A view from game theory”, 2007, Annals of Operations Research, Disponible, online.

 

Järvenpää, E. y M, Llorente, M. “Local dimensions of sliced measures and stability of packing dimensions of sections of sets ., 2004, Adv Math, 183, 127-154.

 

Llorente, M. y Winter, S. “A notion of Euler characteristic for fractals”, Math Nach Vol.1-2, 2007, 152-170.

 

Llorente, M. y Morán, M. “Self-similar sets with optimal coverings and packings”, J. Math Anal and appl. ,2007, 334, 1088-1095

 

López, S. "Financial innovation an arbitrage in the Spanish market". Revista de Economía Financiera, 2007, Julio nº 12, pp. 8-25.

 

Matilla, M., Queralt, R., Sanz, P. y Vázquez, F. J. “A Generalized BDS Statistic”, Computational Economics, vol. 24, nº 3, pág. 277-300, 2004.

 

Matilla, M., Sanz, P. y Vázquez, F.J. “The BDS test and delay time”. Applied Economics Letters, vol. 12, pág. 109-113, 2005.

 

Matilla, M., Sanz, P. y Vázquez, F.J., “Dimension estimation with the BDS-G statistic”. Applied Economics Letters, vol. 36, pág. 1219-1223, 2004 .

 

Moreno , E., G. Casella y A. García-Ferrer. “An objective Bayesian analysis of the change point problem”, Stochastic Environmental Research and Risk Assessment, 2005, 19(3), pp. 191-204.

 

Moreno, I., Vázquez, F. J. y Watt, R. “ Can bonus-malus alleviate insurance fraud?”.The Journal of Risk and Insurance, vol. 73, pág. 123-151, 2006.

 

Ortega-Osona, J. A. y Poncela, P. “Joint forecasts of European fertility rates with non-stationary dynamic factor models”. International Journal of Forecasting, 2005, 21, 539-550.

 

Peña, D. y Poncela, P. “Forecasting with non-stationary dynamic factor models”. Journal of Econometrics, 2004, 119, 291-321.

 

Peña, D. y Poncela, P. “Nonstationary dynamic factor models”. Journal of Statistical Planning & Inference, 2006, 136, 1237-1257.

 

Peña, D. y Rodriguez, J “The log of the determinant of the autocorrelation matrix for testing goodness of fit in time series”. Journal of Statistical Planning and Inference, 136, 2706-2718, 2006.

 

Peña, D. y Rodriguez, J. “Detecting Non Linearity in Time Series by Model Selection Criteria”. International Journal of Forecasting, 21, 731-748, 2005.

 

Poncela, P. y Senra, E. “A two factor model to combine US inflation forecasts”. Applied Economics, 2006, 38, 2191-2197.

 

Rodriguez, J. y E. Ruiz. “A powerful test for conditional heteroscedasticity for financial time series with highly persistent volatilities”. Statistica Sinica, 15(2), 505-525, 2005.

 

Sanchez-Mangas. R. "La productividad en la sociedad de la información: impacto de las nuevas formas de organización del trabajo". 2007, Moneda y Crédito, forthcoming.

 

Sanchez-Mangas. R. “GMM Estimation of a Production Function using Panel Data: An Application to Spanish Manufacturing firms” (2004), ICFAI Journal of Managerial Economics, 2, 9-24.

 

Sanchez-Mangas. R. y. Sánchez-Marcos, V. "Balancing family and work: the effect of cash benefits for working mothers", 2007, Labour Economics, forthcoming.

 

 

B) LIBROS

 

 

Anido, C, y Saboya, M. Bases Matemáticas para el Análisis Económico, 2006, Grupo Editorial Universitario.

 

Baíllo, A. y Grané, A. 100 problemas resueltos de Estadística Multivariante (implementados en Matlab), 2007, Editorial Delta. ISBN: 978-84-96477-73-8

 

Bujosa, M., García-Ferrer, A., de Juan, A. y Poncela, P. Predicciones de la demanda y recaudaciones, y estimación de las elasticidades del transporte público en el área metropolitana de Madrid, Editorial C.E.R.S.A, 2004, I.S.B.N.: 84-894456-54-2.

 

García-Ferrer, A., de Gooijer, J., Poncela, P. y Ruiz, E. (eds.) Nonlinearities, Business Cycles and Forecasting: International Journal of Forecasting Special Issue, 2005, Elsevier, pp. 623-795.

 

LLorente, M. y Mattila, P. Lecture notes “Some relation between geometric measure theory and harmonic análisis”

 

Roa, M. J., Saura, D., y Vázquez, F. J. Modelos de crecimiento económico. Una revisión sintética: Editorial Universidad Francisco de Vitoria, 2005

 

 

C) COLABORACIONES EN LIBROS COLECTIVOS

 

 

Alonso, A.M., García-Martos, C., Rodríguez, J. y Sánchez, M.J."Predicción del consumo de agua mediante la obtención de factores comunes inobservados".CEDI 2007 II Congreso Español de Informática, Zaragoza (Spain). II Simposio de Inteligencia Computacional (SICO 2007). Ignacio Rojas Ruiz y Héctor Pomares Cintas.(editors). Thomson. ISBN: 978-84-9732-606-3

 

Anido, C., Rivero, C. y Valdés,T . “A new computational procedure for treating ANOVA panel data models with grouped or missed observations and log-concave errors”, Proceedings in Computational Statistics, En Rizzi, A. and Vichi, M. (editors), 2006, p. 641-648, Physica-Verlag, ISBN 3 7908 1708 2.

 

Anido, C., Rivero, C. y Valdés,T. “Analysing the variance of grouped and non-grouped data arbitrarily distributed: an iterative algorithm“, Statistical Solutions to Modern Problems. En Francis, A.R., Matawie, K.M., Oshlack, A. and Smyth G.K. (editors), 2005, University of Sydney Press ISBN 174108 1017.

 

García-Ferrer, A. “Causalidad y Econometría”, en J.C. García-Bermejo (ed). Filosofía y Economía: Una Mirada Metodológica. Enciclopedia Iberoamericana de Filosofía, EIAF, 2007. En prensa.

 

García-Ferrer, A. “The Zellner Estimator”, en J. Segura y C. Rodríguez Brown (Eds.). An Eponymous Dictionary of Economics, Chentelham, UK, Edgard Elgar, 2004, pp.279-280.

 

García-Ferrer, A., R. Highfield, F.Palm y A. Zellner."Macroeconomic Forecasting Using Pooled International Data". en A. Zellner y F. Palm (Eds.) The Structural Econometric Time Series Approach, Cambridge, Cambridge Univ. Press, 2004, pp. 457-485.

 

García-Martos, C., Rodríguez, J. and Sánchez-Naranjo, M.J. “New models to compute short-run forecasts of electricity prices: application to the Spanish market case”, Proceedings in Computational Statistics, Rizzi & Vichi (eds.), Physica-Verlag 978-3-7908-1708-9, 1509-1516. (2006).

 

Jimeno, J.F. y Sanchez-Mangas, R. "La dinámica de la productividad de la industria española", en La productividad en la economía española (Julio Segura, coordinador). Editorial Fundación Ramón Areces, 2006, pp. 105-127.

 

Jimeno, J.F. y Sanchez-Mangas, R."La productividad en España: una perspectiva macroeconómica" , en La productividad en la economía española (Julio Segura, coordinador). Editorial Fundación Ramón Areces, 2006, pp. 29-70.

 

Peña, D. y Poncela, P. “Dimension reduction in multivariate time series”. En Balakriskhan, Castillo y Sarabia (eds). Advances in Distribution Theory, Order Statistics and Inferences Birkhauser:Boston, 2006, 433-458.

 

Peña, D., Rodriguez, J. y Tiao, G. C. “A General Partition Cluster Algorithm”. Proceedings in Computational Statistics, J. Antoch (editor), Phsyca-Verlag, 371-380, 2004.

 

Poncela, P. “Johansen’s procedure”. en J. Segura y C. Rodríguez Brown (Eds.). An Eponymous Dictionary of Economics, Chentelham, UK, Edgard Elgar, 2004, 125.

 

 

D) DOCUMENTOS DE TRABAJO

 

 

Baíllo, A. y Molina, I. (2005). “Mean squared errors of small area estimators under a unit-level multivariate model”. Working Paper 05-40(07), Statistics and Econometric Series, Universidad Carlos III de Madrid..

 

Baíllo, A. y Grané, A. (2007). “Functional local linear regression with functional predictor and scalar response”. Working Paper 07-61, Statistics and Econometric Series 15, Univ. Carlos III de Madrid.

 

Bujosa, M., García-Ferrer, A. y P. Young. “An ARMA representation of unobserved component models under Generalized Random Walk specifications: New algorithms and examples”. Universidad Autónoma de Madrid, DAEII: WP01#4.Revisado, WP05#11. Junio, 2006.

 

García-Ferrer, A., J, Girón y E. Moreno. “A Bayesian approach for detecting multiple turning points in economic time series”. .Universidad Autónoma de Madrid. DAEII: WP07#1. Marzo 2007.

 

García-Ferrer, A., P. Poncela y S. Carmona. “From zero to infinity: The use of impact factors in the evaluation of economic research in Spain”. Universidad Autónoma de Madrid.. DAEII: WP05#4. Mayo 2005.

 

Poncela, P., y A. García-Ferrer. The effects of disaggregation on nonstationary I(1) time series”. Universidad Autónoma de Madrid DAEII: WP05#7 Sept.. 2006.

 

Rodríguez, J. y Ruiz, E. “A powerful test for conditional heteroscedasticity for financial time series with highly persistent volatilities”. WP 03-67 (16), Universidad Carlos III de Madrid.

 

Sánchez-Mangas, R. "Productividad y nuevas formas de organización del trabajo en la sociedad de la información" (2005) Documento de Trabajo 81/2005. Laboratorio de la Fundación Alternativas

 

De Juan Fernández, A y A. Martín Arroyo. An Inverted Beta approximation to a MPI unit root test”. Universidad Autónoma de Madrid DAEII: WP06#01. Febrero de 2006.

 

De Juan Fernández, A y A. Martín Arroyo. “New tests for convergence with time series data”, Universidad Autónoma de Madrid DAEII: WP05#/03. Marzo de 2005.

 

De Juan Fernández, A y A. Martín Arroyo. An application of the M-MPI unit root test to the euro/dollar real exchange rate”, Universidad Autónoma de Madrid DAEII: WP05#/02. Febrero de 2005.

 

De Juan Fernández, A y A. Martín Arroyo. Testing the PPP hypothesis by an M-MPI unit root test”,. Universidad Autónoma de Madrid DAEII: WP05#/01. Enero de 2005.

 

De Juan Fernández, A y A. Martín Arroyo. Pairwise convergence among Madrid, Spain and  Europe. Universidad Autónoma de Madrid DAEII: WP05#/03.. Enero de 2005.

 

De Juan Fernández, A y A. Martín Arroyo. “ A mixture version of an MPI unit root test”, Universidad Autónoma de Madrid DAEII: WP12#/04. Diciembre de 2004.

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