Dynamic Portfolio Optimization, A Quantum Approach

Pablo Serrano Molinero

Quantum Scientist Associate, BBVA

Resumen/Abstract

Este seminario aborda el problema de optimización dinámica de portafolios, un reto computacionalmente complejo que busca definir la mejor trayectoria de inversión a lo largo del tiempo, considerando múltiples activos y costes de transacción. Presentaremos BBVA  Quantum y como el equipo ha explorado la aplicación de distintas tecnologías cuánticas, para escalar y abordar distintas instancias de este problema. El objetivo es mostrar el potencial de la cuántica para generar una ventaja competitiva en la gestión de carteras.

Curriculum ponente

Graduado en Física por la UAM con un Máster en ciencia de datos y otro en tecnologías cuánticas. Más de 4 años de experiencia en ciencia de datos y más de 2 años en el equipo de Tecnología Cuántica para Finanzas de BBVA. Ha participado en el proyecto CUCO desde BBVA (proyecto empresarial y nacional de computación cuántica del CDTI) y ha trabajado en la aplicación de algoritmos cuánticos e inspirados en la cuántica a casos de uso financieros en  optimización de portafolios, prevención del crimen financiero y valoración de derivados.