Redes Complejas y Optimización de Potfolios

Dr. Mar Grande Toledano

Data Scientist en AGrowingData y Profesora en U-tad

Resumen/Abstract

La ponencia presenta el uso de redes complejas para modelar mercados financieros a partir de datos de interacción entre activos. Se mostrará cómo la estructura topológica de estas redes permite identificar dependencias no capturadas por enfoques tradicionales y mejorar la optimización de portfolios mediante criterios de diversificación estructural. Asimismo, se discutirán métodos que combinan machine learning y análisis de redes para anticipar dinámicas de mercado, con aplicaciones en finanzas tradicionales y descentralizadas.

Curriculum ponente

Mar Grande Toledano es doctora en sistemas complejos por la UPM, especializada en el análisis de redes aplicado a sistemas financieros. Su investigación se centra en la modelización de mercados mediante datos de transacciones, combinando redes complejas y machine learning, con especial atención a criptomonedas y finanzas descentralizadas. Compagina su actividad investigadora con la docencia y la práctica profesional en ciencia de datos.